Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika.

PropertyValue
prop-cs:isbn
  • 978 (xsd:integer)
prop-cs:issn
  • 1065 (xsd:integer)
  • 1212 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
  • en
prop-cs:jméno
  • Petr
  • Ivana
  • Michaela
  • Simon
  • Francesco
  • Zvi
  • Glyn A
prop-cs:místo
  • Brno
  • Burlington, San Diego, London
  • San Diego, London
prop-cs:periodikum
  • E+M Ekonomie a Management
  • Mathematica in Education and Research
prop-cs:početStran
  • 259 (xsd:integer)
  • 274 (xsd:integer)
  • 405 (xsd:integer)
prop-cs:příjmení
  • Valová
  • Wiener
  • Strnad
  • Jurová
  • Holton
  • Benninga
  • Saita
prop-cs:rok
  • 1998 (xsd:integer)
  • 2003 (xsd:integer)
  • 2005 (xsd:integer)
  • 2007 (xsd:integer)
prop-cs:rokVydání
  • 2008 (xsd:integer)
prop-cs:ročník
  • 7 (xsd:integer)
  • 8 (xsd:integer)
prop-cs:sborník
  • MendelNet 2008 PEF
prop-cs:strany
  • 39 (xsd:integer)
  • 59 (xsd:integer)
  • 84 (xsd:integer)
prop-cs:titul
  • Měření tržního rizika metodou VaR
  • Value at Risk and Bank Capital Management
  • Value-At-Risk: Theory and Practice
  • Value-at-Risk
  • Měření tržních rizik pomocí metody Value at Risk
prop-cs:url
prop-cs:vydavatel
  • Technická univerzita v Liberci
  • B4U Publishing
  • Academic Press
prop-cs:vydání
  • 1 (xsd:integer)
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
prop-cs:číslo
  • 2 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
dbpedia-owl:abstract
  • Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika. Tento ekonomický ukazatel udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia finančních nástrojů.[zdroj?] Jde v podstatě o statistický odhad udávající nejhorší ztrátu, ke které může dojít s určitou pravděpodobností v určitém budoucím období.Podle toho, na jaké riziko se metoda používá, označuje se jako tržní value at risk, úvěrová value at risk aj. V bankovnictví se často používá v rámci tzv. vnitřních modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku (především v obchodním portfoliu, případně i u některých položek v bankovním portfoliu). Metoda se používá k výpočtu kapitálových požadavků proto, že s určitou pravděpodobností očekávaná ztráta z úvěru se může přímo promítnout do snížení zisku banky, případně do velikosti jejího kapitálu. Úvěrové ztráty většího rozsahu by mohly mít vliv na stabilitu banky, případně celého bankovního sektoru, a proto se metoda Value at risk využívá i v rámci regulačních nástrojů centrálních bank.Na rozdíl od metod zátěžového testování („stress testing“) se VaR používá k měření rizika v běžných, každodenních tržních podmínkách.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 847947 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 10058 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 14855140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
  • Value at risk
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika.
rdfs:label
  • Value at risk
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of