This HTML5 document contains 22 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n9http://cs.wikipedia.org/wiki/ARIMA?oldid=
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
wiki-cshttp://cs.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
category-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/Kategorie:
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
dbpedia-cs:Matematická_statistika
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-cs:ARIMA
Subject Item
wiki-cs:ARIMA
foaf:primaryTopic
dbpedia-cs:ARIMA
Subject Item
dbpedia-cs:ARIMA
rdfs:label
ARIMA
rdfs:comment
ARIMA (zkratka anglického AutoRegressive Integrated Moving Average, „autoregresní integrovaný klouzavý průměr“) je třída modelů časových řad, sloužících k pochopení vlastností časových řad a k předpovědi jejich chování do budoucnosti. Model ARIMA má tři části: autoregresní (AR) vyjadřuje, že část hodnoty časové řady se dá vysvětlit jako lineární kombinace minulých hodnot (tedy regrese „sama na sebe“, odkud je řecká předpona auto-, sám-).
dbpedia-owl:wikiPageLength
2289
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
ARIMA
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
9
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-cs:Gwilym_Jenkins dbpedia-cs:Sezonalita category-cs:Matematická_statistika dbpedia-cs:Reziduum_modelu dbpedia-cs:Stacionarita_časové_řady dbpedia-cs:Časová_řada dbpedia-cs:Autokorelace dbpedia-cs:Metoda_maximální_věrohodnosti dbpedia-cs:George_Box
prov:wasDerivedFrom
n9:14898658
dcterms:subject
category-cs:Matematická_statistika
dbpedia-owl:abstract
ARIMA (zkratka anglického AutoRegressive Integrated Moving Average, „autoregresní integrovaný klouzavý průměr“) je třída modelů časových řad, sloužících k pochopení vlastností časových řad a k předpovědi jejich chování do budoucnosti. Model ARIMA má tři části: autoregresní (AR) vyjadřuje, že část hodnoty časové řady se dá vysvětlit jako lineární kombinace minulých hodnot (tedy regrese „sama na sebe“, odkud je řecká předpona auto-, sám-). Řád AR složky se označuje p a vyjadřuje kolik časových intervalů zpět se tato složka modelu „dívá“. Například p = 2 znamená, že současnou hodnotu řady vysvětlujeme pomocí minulé a předminulé hodnoty, tedy maximálně dva kroky dozadu. integrační (I) znamená diferenci časové řady před aplikací modelů AR a/nebo MA. Řád integrační složky se značí d a znamená, kolikrát po sobě se diference aplikuje. klouzavé průměry (MA) vyjadřuje, že část chyby (rezidua) časové řady se dá vysvětlit jako lineární kombinace minulých chyb. Řád MA složky se označuje q a (podobně jako u AR parametru p) vyjadřuje z kolika časových intervalů v minulosti se chyby v modelu uplatní.Celkem se model podle svých řádů značí ARIMA(p,d,q). Pro vystižení sezonality časových řad se základní model může doplnit ještě ARIMA modelem sezónní složky, jehož parametry se značí velkými písmeny a uvádějí v další závorce, celkem tedy ARIMA(p, d, q)(P, D, Q). Pokud je řád některé složky modelu nula, odpovídající část zkratky se může vypustit a například místo ARIMA(1, 0, 2) psát jenom ARMA(1, 2) nebo místo ARIMA(0, 0, 2) jen MA(2).Modely ARIMA se odhadují takzvanou Boxovou–Jenkinsovou metodou, kterou navrhli George Box a Gwilym Jenkins. Ta má tři kroky: Identifikace a výběr řádu modelu. Tato část analýzy má zjistit, jaké hodnoty řádů p, d, q resp. P, D, Q se mají nastavit. Zde se využívá analýzy autokorelací a parciálních autokorelací zkoumané časové řady. Odhad regresních koeficientů, obvykle metodou maximální věrohodnosti Testování modelu, především stacionarity jeho reziduí.
dbpedia-owl:wikiPageID
1283957
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-cs:ARIMA
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
14898658